Correlation Trader (相関トレーダー)

 

HotForex(ホットフォレックス)では、MT4/MT5上で利用できるFX取引ツールを提供しています。

HotForexが提供するプレミアムトレードツールの一つ、「Correlation Trader(相関トレーダー)」について、ツールの内容使い方を解説します。

 

Correlation Traderとは

Correlation Traderとは、自分が保有する2つポジションの収益率相関性リアルタイム数値化してくれるツールです。

2種類の通貨ペアを選択してチャートの時間足を選択すると、それらの値動きがどれほど連動しているのかを、-100から+100までの数値ゲージで表示してくれます。

これにより、通貨ペア同士の相関・逆相関関係をひと目で把握することができます。

また、通貨の強弱や、特定通貨の急落を発見する手段としても有効です。

 

同じプレミアムトレーダーツールの「Correlation Matrix」と似たツールですが、Matrixは通貨全体の強弱を把握するために有効なのに対し、Correlation Traderは対象とした一部の通貨ペアにフォーカスしてより詳細な情報を得るために役立ちます。

 

相関関係とは

 

FXの相関関係とは、2種類の通貨ペア間における収益率(profit)の連動性のことです。これはつまり、チャートの似通り具合とも言えます。

Correlation Traderが示す数値は、マイナスであれば負の相関(逆相関)プラスであれば正の相関関係にあることを表します。

相関値:-100 →2つの収益率が完全に逆行
相関値:0 →2つの収益率が無関係
相関値:+100 →2つの収益率が完全に同じ

 

使用例

 

例えば、以下のチャートはある期間におけるEURUSDUSDCHFの1時間足チャートです。

この時、相関値は83で、非常に強い逆相関の関係にあることが分かります。

 

もしこの期間に同じタイミングでEURUSDをロングUSDCHFをショートしていたら、これら2つのポジションはほとんど同じ損益を生むことになります。

この場合、2種類の異なる通貨ペアポジションを保有していても、実質的には同じ通貨ペアのポジションを2倍のロットサイズで保有しているのと同じです。

 

そのため、もしリスク分散を考えるのであれば、一般的には保有する通貨ペア同士の相関値を0に近づけることが有効な手段と考えられます。

このように、自分が取引する通貨ペア同士の相関性を確認することで、リスク管理に役立てることができます。

 

Correlation Traderの使い方

 

プライスチャート

 

Correlation Traderでは、対象とする2つのシンボル(通貨ペア)の直近のチャートが上下に並んで表示されます。

上下のチャートの中央、ゲージの左側にある時間足変更欄から、表示されるチャートの時間足を変更することができます。

また、「EURUSD」、「USDCHF」のように表記された各通貨ペアの名称部分をクリックすると、それぞれのシンボルを変更することができます。

 

相関

 

相関値は、0~±100までの数値とゲージで表示され、「+」は正の相関、「-」は負の相関を表します。

これによる意味合いは、保有ポジションの方向性によって変わってきます。

「+」(正の相関)の場合

両方のシンボルにおいてロングポジションを持つ場合、これらは同一の利益または損益に向かう傾向にあります。
また、一方のシンボルでロング、もう一方のシンボルでショートポジションを持つ場合、これらは利益・損益を相殺する関係になります。

「-」(負の相関)の場合

両方のシンボルにおいてロングポジションを持つ場合、これらは利益・損益を相殺する関係になります。
また、一方のシンボルでロング、もう一方のシンボルでショートポジションを持つ場合、これらは同一の利益または損益に向かう傾向にあります。

 

ゲージの色は、相関の強さを表します。

 ゲージの表示 相関レベル
 緑(0~±25)→ 相関性:無
 青(±25~±50)→ 相関性:弱
 オレンジ(±50~±75)→ 相関性:中 
 赤(±75~±100)→ 相関性:強

 

新規注文・決済

 

New orderタブでは、既存のポジション決済新規注文といった簡単売買が可能です。

注文画面のトップには、選択中の通貨ペアの注文状況と決済ボタンが表示されます。

また、その下には簡単売買の注文ボタンが表示されます。

 

 

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