Correlation Matrix (相関行列)

 

HotForex(ホットフォレックス)では、MT4/MT5上で利用できるFX取引ツールを提供しています。

HotForexが提供するプレミアムトレードツールの一つ、「Correlation Matrix(相関行列)」について、ツールの内容使い方を解説します。

 

Correlation Matrixとは

 

Correlation Matrix(相関行列)は、取扱いのある全通貨ペア間の相関性を-100から+100までの数値によって表すツールです。

全通貨ペアの関係性を俯瞰して見ることができるため、値動きの連動性通貨強弱特定通貨の急落などを発見するのに役立ちます。

また、特定通貨ペアにフォーカスしたい場合は、同系統ツールである「Correlation Trader(相関トレーダー)」を使うことで情報をより掘り下げることができます。

 

相関関係とは

 

FXの相関関係とは、2種類の通貨ペア間における収益率(profit)の連動性のことです。これはつまり、チャートの似通り具合とも言えます。

Correlation Traderが示す数値は、マイナスであれば負の相関(逆相関)プラスであれば正の相関関係にあることを表します。

相関値:-100 →2つの収益率が完全に逆行
相関値:0 →2つの収益率が無関係
相関値:+100 →2つの収益率が完全に同じ

 

使用例

 

例えば、以下のチャートはある期間におけるEURUSDUSDCHFの1時間足チャートです。

この時、相関値は83で、非常に強い逆相関の関係にあることが分かります。

もしこの期間に同じタイミングでEURUSDをロングUSDCHFをショートしていたら、これら2つのポジションはほとんど同じ損益を生むことになります。

この場合、2種類の異なる通貨ペアポジションを保有していても、実質的には同じ通貨ペアのポジションを2倍のロットサイズで保有しているのと同じです。

そのため、もしリスク分散を考えるのであれば、一般的には保有する通貨ペア同士の相関値を0に近づけることが有効な手段と考えられます。

このように、自分が取引する通貨ペア同士の相関性を確認することで、リスク管理に役立てることができます。

 

Correlation Matrixの使い方

 

相関値は、0~±100までの数値によって対応する通貨ペアのブロックごとに表示され、「+」は正の相関、「-」は負の相関を表します。

 

これによる意味合いは、保有ポジションの方向性によって変わってきます。

「+」(正の相関)の場合

両方のシンボルにおいてロングポジションを持つ場合、これらは同一の利益または損益に向かう傾向にあります。
また、一方のシンボルでロング、もう一方のシンボルでショートポジションを持つ場合、これらは利益・損益を相殺する関係になります。

「-」(負の相関)の場合

両方のシンボルにおいてロングポジションを持つ場合、これらは利益・損益を相殺する関係になります。
また、一方のシンボルでロング、もう一方のシンボルでショートポジションを持つ場合、これらは同一の利益または損益に向かう傾向にあります。

 

また、各ブロックは相関性を示す絶対値の大きさによって色分けされます。

 ブロックの表示 相関レベル
 緑(0~±25)→ 相関性:無
 青(±25~±50)→ 相関性:弱
 オレンジ(±50~±75)→ 相関性:中 
 赤(±75~±100)→ 相関性:強

 

設定

 

トップ画面の上部では、ツールに関するパラメーターや設定を変更することができます。

 

タイムフレーム

データの期間は、時間足の種類(例:H1/D1)と使用するローソク足の本数(例:25/100/500)によって設定可能です。

 

シンボル

「…」の部分をクリックすると、利用可能な通貨ペアのリストが表示され、マトリックスに表示するシンボルを変更することができます。

 

ハイライト

相関の強弱を示すハイライトのパラメータも変更可能です。

例えば、「Strong」を選択すると、相関値が75以上のブロックのみハイライト表示され、それ以下のブロックはグレーで表示されます。

 

トレードリスト

 

「Trade List」では、複数通貨の平均相関値を算出することができます。

相関性を調べたい任意の通貨ペア全てにチェックを入れると、その下に平均相関値が表示されます。

また、チェックした通貨ペアの中でも特に相関性の強いシンボルには「⚠️」アイコンが表示されます。

上の画像の例では、全体としての相関性は弱いですが、中でもAUDUSDとNZDUSDは互いに強い相関性があることが分かります。

 

 

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